Guida di Morningstar alla modellazione e all’analisi del rischio

Per i fornitori di prodotti finanziari, comprendere e proteggere il proprio lavoro e gli investitori da rischi superflui sono due elementi fondamentali quando si tratta di guadagnarsi la loro fiducia e di implementare modelli che possano godere di un'ampia applicazione. Per queste ragioni, un buon modello di rischio è essenziale per i portfolio manager per dimostrare che le decisioni di investimento vengono prese tenendo conto sia del potenziale impatto delle diverse condizioni di mercato, che della tolleranza al rischio dei loro clienti. Un buon modello di rischio è quindi essenziale per dimostrare che i gestori di portafoglio stanno prendendo decisioni di investimento tenendo in considerazione sia il potenziale impatto di una varietà di condizioni di mercato che la tolleranza al rischio dei loro clienti.